اشاره: مفهوم مدیریت ریسک، سال‌هاست در میان فعالان شبکه بانکی کشور مطرح است، اما بسیاری معتقدند هنوز آن‌طور که باید جایگاه خود را در میان بانک‌های ایرانی پیدا نکرده است. سیمای بانکداری در این رابطه با حمید تاجیک، نائب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت‌وگو کرده است. تاجیک که دکترای مدیریت خود را از دانشگاه علامه‌طباطبایی(ره) گرفته، سال‌ها در حوزه مدیریت ریسک فعالیت کرده و سه سال نیز رئیس کمیته عالی مدیریت ریسک یکی دیگر از بانک‌های بزرگ کشور یعنی بانک ملت بوده است.

تاجیک در رابطه با جایگاه مدیریت ریسک به خبرنگار «سیمای بانکداری» گفت: مفهوم مدیریت ریسک چندین سال است که در نظام بانکی و نظام‌های مالی کشور مطرح شده است، اما نهادینه‌شوندگی و نقش مؤثر آن در شناسایی ریسک‌هایی که در نظام بانکی وجود دارد به‌اندازه کافی رشد نکرده است. مدیریت ریسک می‌تواند سناریوهایی را تدوین کند که باعث کاهش اثرات مخرب بعضی از تصمیماتی شود که ممکن است عواقب خوبی را برای نظام بانکی نداشته باشد. این یکی از مواردی است که مدیریت ریسک می‌تواند آن‌ها را شناسایی و پیاده‌سازی کند.

وی عوامل مهم مدیریت ریسک را این‌گونه بر‌شمرد: در مدیریت ریسک چند عامل مهم است از جمله، اولویت‌بندی، هزینه و فایده، نگاه به آینده اعم از آینده‌پژوهی و آینده‌کاوی. مدیریت ریسک یک مفهوم شکلی نیست که صرفاً به‌صورت انتزاعی مورد بحث قرار گیرد، بلکه نهادینه‌شوندگی آن تمام ساختارها و محتوا را شامل شود. یکی از کارکردهای اصلی مدیریت ریسک این است که می‌تواند با پیش‌بینی‌هایی در حوزه‌های کلان اقتصادی و با عنایت به شاخص‌های اقتصادی، یک نظام راهبری مناسب را برای بانک در حوزه‌های اعتباری، مالی و سرمایه انسانی مشخص کرده و توصیه‌های خوبی ارائه دهد. نباید این‌گونه باشد که بانک صرفاً با توجه به وضعیت موجود درونی و بیرونی، تصمیم‌گیری کند. بلکه باید با نگاه به سایر شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی و حتی نگاه به حوزه کلان اقتصاد در سطح بین‌المللی و ترجمان آن در شرایط اقتصادی کشور، نظام بانکی و آن بانک خاص، تصمیم‌گیری انجام شود.

تاجیک این‌طور ادامه داد: مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی مطلوب و کارآمد، بانک را نسبت به مخاطرات و تهدیدهای بالقوه و بالفعل، حساس می‌کند. همچنین با توصیه‌ها و راهنمایی‌هایی که ارائه می‌دهد، مسیر مشخصی را با زمینه آینده‌پژوهی پیش روی تصمیم‌گیران اصلی و کنش‌گران نظام بانکی قرار می‌دهد.

وی در رابطه با استانداردهای موجود در این زمینه اظهار کرد: اکنون توصیه‌های بازل و همچنین توصیه‌های مؤکدانه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و همچنین شورای پول اعتبار مدیریت ریسک مطرح است. توصیه‌هایی اعم از پوشش‌ ریسک‌های نقدینگی، اعتباری، بازار و عملیات که مورد تأکید و توجه قرار داده شده است. در حال حاضر اینکه مدیریت ریسک به بلوغ لازم برسد و کاملاً مورد توجه و حمایت همه قرار گیرد، هنوز محقق نشده است. شاید مدیریت ریسک به‌صورت شکلی و نمادین در نظام مالی اعم از بانک، بیمه، بورس و… به‌صورت یک کار ویژه اساسی نگریسته نمی‌شود؛ در صورتی که مدیریت ریسک باید در تمامی فرآیندها جاری و ساری باشد. در بسیاری از کشورها تا مدیریت ریسک و کمیته عالی ریسک بعضی موارد را تأیید نکند، تصمیمی اجرایی نمی‌شود؛ به‌ویژه اگر آن تصمیم در حوزه کلان باشد.

این کارشناس حوزه بانکی همچنین گفت: اکنون برخی از بانک‌ها دارند مدیریت ریسک را به‌خوبی اجرا می‌کنند و کمیته عالی ریسک خوبی دارند. اما در مجموع می‌توان گفت مدیریت ریسک در نزد بانک‌ها هنوز به مرحله تکامل خود نرسیده است. شاید اگر ریخت‌زایی به‌صورتی مناسب انجام گیرد، مدل‌های یکپارچه مدیریت ریسک نیز در یک بانک مستقر شود. اگر مسئول ریسک و مسئول تطبیق در حوزه‌های مختلف در یک بانک نقش فعال و مؤثر پیدا کنند، می‌توان انتظار داشت وضعیت بهتر شود. به این صورت که در فرآیندها و نرم‌افزارها بخشی از فرآیند اصلی کار باشند تا این نقطه قدری فاصله داریم و باید مورد توجه و مداقه جدی همه قرار گیرد.

تاجیک اصلی‌ترین چالش‌های تحقق مدیریت ریسک در نظام بانکی را این‌گونه تببین کرد: مدیریت ریسک یک بحث دانش‌محور است و باید آموزش‌هایی در این زمینه ارائه شود. آموزش‌هایی که مستمر و مؤثر باشد و با استفاده از تجارب بین‌المللی صورت گیرد. آموزش‌هایی که اکنون انجام می‌شود، نقص دارد. دومین مورد این است که مدیریت ریسک یک استراتژی است و اگر قرار باشد جاری‌سازی یک استراتژی اتفاق بیفتد، باید به بحث نرم‌افزاری آن توجه شود و در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قرار گیرد. شرکت‌ها باید روی این موضوع کار کنند و مدل‌های مختلف تحلیل ریسک، مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک و مشخصات ریسک را ارائه دهند. این چیزی است که در دنیا تجربه شده و قرار نیست ما چرخ را از نو اختراع کنیم. این موارد باید در حوزه‌های مختلف سفارشی‌سازی شود، تا این قضیه جا بیفتد.

وی در همین رابطه افزود: مورد سوم اینکه هر چه قرار باشد تکامل یابد، نیاز به حمایت مدیریت ارشد اعم از مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل دارد و این افراد باید نسبت به آن اعتقاد راسخ پیدا کنند. این مسئله مستلزم این است که توسط کسانی که مؤثرند اعم از رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی ایشان الزامی صورت گیرد. به‌ویژه اینکه خودشان بسیار اعتقاد دارند که مدیریت ریسک نهادینه شود و در گفت‌وگوهای مختلف همواره این موضوع را بازگو می‌کنند. باید فرهنگ‌سازی مدیریت ریسک اتفاق بیفتد که شامل بحث‌های آموزشی است. می‌توان در سمینارها زمانی را به واژگان حوزه مدیریت ریسک اختصاص داد یا مزیت‌هایی را که اجرای آن می‌تواند در پی داشته باشد، برشمرد.

تاجیک همچنین یادآوری کرد: یکی از کمیته‌های حاکمیت شرکتی و نظام راهبری مناسب، کمیته عالی ریسک است که از سوی یکی از اعضای هئیت مدیره اداره می‌شود. اداره‌کل‌هایی نیز به نام ریسک ایجاد شده است. مدیریت ریسک در همه بانک‌ها وضعیت یکسانی ندارد. برخی از بانک‌ها خیلی در این زمینه پیشرفت کرده‌اند و سال‌هاست که در این مورد کار کرده‌اند. اکنون نیز دارند اثرات خوب آن را می‌بینند. منتها این موضوع باید بازگو شود تا مدیریت ریسک نهادینه شود. با یک شبیه‌سازی می‌توان گفت مدیریت ریسک در یک بانک نقش قوه عاقله را پیاده می‌کند. رفتار و تصمیم حکیمانه، دوراندیشی مناسب، مؤثر و به دور از هر گونه حباب و مباحثی که منطق اقتصادی ندارد.

وی سخن خود را با ذکر یک مثال پی گرفت: مدیریت ریسک می‌تواند در حوزه اعتباری، سبد پرتفوی اعتباری تسهیلات یک بانک را آنالیز کند و آن را با فضای اقتصادی کشور ارتباط دهد. همچنین فضای چند سال آینده را پیش‌بینی کند و متغیرهای کلان اقتصادی را مد نظر قرار دهد. همچنین سناریوهایی را تدوین کند و بر اساس آن‌ها بگوید که در سبد پرتفوی تسهیلاتی بانک ممکن است برخی از صنایع، تسهیلات را با ریسک تمرکز روبرو کنند؛ مثلاً در حوزه خودرو، نفت و انرژی و صنعت و معدن. مدیریت ریسک می‌تواند این مورد را تعدیل کند.

این کارشناس حوزه بانکی همچنین گفت: در حوزه سرمایه انسانی، مدیریت ریسک به مواردی از جمله جانشین‌پروری و کادرسازی می‌پردازد. یعنی می‌گوید اگر نظام پیشرفت شغلی به‌درستی تدوین نشود، بانک با خروج یک سری افراد از سازمان که بازنشسته می‌شوند، دچار مخاطراتی می‌شود. حتی در مباحثی از جمله مخاطرات اخلاقی، مشتریان، بازاریابی و… می‌تواند توصیه‌هایی را ارائه دهد. مدیریت ریسک باید موارد مختلف را بررسی کرده و هر کدام را آنالیز، مدل‌سازی، شبیه‌سازی کند و در نهایت به هیئت‌مدیره و مدیرعامل موارد مختلف را توصیه کند و این موارد را از آن‌ها پیگیری کند.

تاجیک در نهایت یادآوری کرد: اعتبارسنجی در سطح کلان می‌تواند در اختیار مدیریت ریسک قرار گیرد. برای مثال نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی را آنالیز کرده و کسب‌وکارها را بر اساس مزیت رقابتی رتبه‌بندی کند. به‌این صورت که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور کدام یک از صنایع بهره‌وری بیشتری داشته و مزیت دارند. عملاً صنایع بهره‌ور را شناسایی و به بانک توصیه می‌کند که سبد تسهیلاتی خود را بر این اساس بچیند.